报告题目：Mean-field stochastic linear quadratic control problem with random coefficients

报告人： 熊捷（南方科技大学）

时间：2024年6月15日（星期六）10:00- 12:00

地点：必赢473官方网站145

报告摘要：

In this talk, we first prove that the mean-field stochastic linear quadratic (MFSLQ) control problem with random coefficients has a unique optimal control and derive a preliminary stochastic maximum principle to characterize this optimal control by an optimality system. However, because of the term of the form $\mathbb{E}[A(\cdot)X(\cdot)] $ in the adjoint equation, which cannot be represented in the form $\mathbb{E}[A(\cdot)]\mathbb{E} [X(\cdot)] $,   we cannot solve this optimality system explicitly. To this end, we decompose the MFSLQ control problem into two constrained SLQ control problems without the mean-field terms. These SLQ control problems can be solved explicitly by an extended LaGrange multiplier method. This talk is based on a joint paper with Wen Xu.

报告人简介：

熊捷教授1983年本科毕业于北京大学，1992年获得美国北卡罗来纳大学教堂山分校博士学位。1993年加入美国田纳西大学数学系，1999年晋升为副教授并获终身教职；2004年晋升为教授；2012年受邀加盟澳门大学，任终身教授，2017年加盟南方科技大学数学系，任讲席教授。

熊捷教授研究领域包括随机微分方程、马氏过程、极限理论、随机分析、数理金融等。已在Springer、IMS Monograph、牛津大学出版社和世界科学出版社出版专著4本，在Annals of Probability、Probability Theory and Related Fields等世界一流杂志发表学术论文100余篇。